Exponential Moving Average(EMA)

ส่วนการหาเส้นค่าเฉลี่ย แบบ EMA (Exponential Moving Average)

เป็นรูปแบบหนึ่งของการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยการให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และถ่วงน้ำหนักให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น

ซึ่งวิธีนี้เป็นการพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิด ขึ้นจากวิธี SMA กล่าวคือ EMA นั้น จะถ่วงน้ำหนักโดยให้ความสำคัญกับวันสุดท้ายมากที่สุด และจะเอาค่าทุก ๆ ค่ามาหาค่าเฉลี่ย โดยจะไม่ทิ้งข้อมูลเก่าที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ค่าทุกค่าสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลักการคำนวนคือ
ขณะที่ค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวอื่น ๆ ให้ความสำคัญต่อคาบเวลา แต่ EMA จะให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่า SMOOTHING FACTOR (SF) หรือ SMOOTHING CONSTANT  โดยที่ SF = 2/(n+1) ซึ่งวิธีการสร้าง EMA มีสูตรการคำนวณคือ

EMA   =   EMAt-1 + SF(Pt - EMAt-1)
เมื่อ EMAt  คือ  ค่าของ Exponential Moving Average ณ เวลาปัจจุบัน
EMAt-1   คือ  ค่าของ Exponential Moving Average ณ คาบเวลาก่อนหน้า
SF  คือ  ค่าของ Smoothing Factor = 2/(n+1)
Pt  คือ  ราคาปัจจุบัน
n คือ  จำนวนวัน

ขอบคุณบทความจาก : investorchart.com
ขอบคุณรูปภาพจาก : zeeforexweltrade.blogspot.com

Simple Moving Average(SMA)

เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยทั่วไปโดยไม่ถ่วงน้ำหนัก นั่นหมายความว่าวิธีนี้ให้น้ำหนักของราคาหุ้นในแต่ละวันเท่ากัน เหมาะกับหุ้นที่การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น แบบค่อยเป็นค่อยไป มีสูตรดังนี้
SMAt = 1/N(Pt+..........+Pt-N+1)
โดย P = ราคา
       T = วัน t
       N = จำนวนวันในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

จะออกมาให้เห็นแบบในรูปด้านล่างครับ

ขอบคุณบทความจาก :

1. หนังสือ มหัศจรรย์แห่งเทคนิค
2. website : investorchart.com

มารู้จักกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือเส้นที่เพื่อนเห็น หลายๆ เส้นนั้นเอง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อน ที่เป็นการคำนวณหาค่าเฉลี่ยราคาหุ้นหรือค่าเฉลี่ยของดัชนีบ่งชี้ (Indicator) ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่วันต่อมาราคาหุ้นได้เปลี่ยนแปลงไป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ก็จะเปลี่ยนขึ้นหรือลงตามไปด้วย

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อน ที่อาจใช้ข้อมูลจากราคาปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด หรืออาจำเอาค่าของดัชนีบ่งชีมาคำนวณก็ได้

ชนิดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

1. Simple Moving Average(SMA)
2. Exponential Moving Average(EMA)
3. Double Exponential Moving Average(DEMA)
4. Triple Exponential Moving Average(TEMA)
5. Weighte Moving Average(WMA)
6. Hamming Moving Average(HMA)
7. Modified Moving Average(MMA)
8. Time Series Moving Average(TiMA)
9. Triangular Moving Average(TMA)
10. Variable Moving Average(VMA)
11. ฯลฯ

แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันในประเทศไทย มี EMA,SMA ครับ

ประโยชน์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือ

1. หาแนวโน้มของราคาหุ้น โดยลดควาแกว่งตัวของราคาหุ้น ทำให้เห็นแนวโน้มได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น
2. หาจุดซื้อและจุขายจากจุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
3. หาแนวหนุนและแนวต้าน โดยดูความลาดชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตัวของหุ้น

ขอบคุณบทความจาก : หนังสือ มหัศจรรย์แห่งเทคนิค
ขอบคุณรูปภาพจาก : google.co.th

รู้จักเส้นแนวโน้ม หรือ Trendlines

เส้นแนวโน้ม หรือ Trendlines

เส้นแนวโน้ม หรือ Trendlines คือเส้นที่บอกแนวโน้ของตลาดหุ้นว่าอยู่ในขาขึ้น(Bull Market) หรือขาลง(Bear Market)

เส้นแนวโน้มขาขึ้น จะลากจากจุดต่ำสุด(Bottom) ที่มีนัยสำคัญตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป เพื่อหาแนวหนุน ซึ่งเส้นแนวโน้มจะมีลักษณะ ดังรูป

ซึ่งเรามีความเชื่อว่าถ้าราคาหุ้นหลุดจากเส้นแนวโน้มลงมาแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง

เส้นแนวโน้มขาลง เป็นเส้นที่ลาสกจากจุดสูงสุด(Top) ที่มีนัยสำคัญตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป เพื่อหาแนวต้าน ซึ่งเส้นแนวโน้มจะมีลักษณะ ดังรูป

ซึ่งเรามีความเชื่อว่าราคาหุ้นผ่านเส้นแน้วโน้มขึ้นไปจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น

เทคนิค : ในขณะที่การฝ่า(Breakout) ควรจะมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นด้วยจึงจะเป็นตามทิศทางนั้น ปริมาณการซื้อขายยิ่งมากก็ยิ่งแรง ถ้าปริมาณการซื้อขายน้อย การฝ่านั้นก็ไม่มีความหมาย  มีโอกาสเป็นสัญญาณหลอกได้(Fauly signal)

ขอบคุณบทความจาก : หนังสือ มหัศจรรย์แห่งเทคนิค
ขอบคุณรูปภาพจาก : google.co.th

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ของหุ้น

การเล่นหุ้น

การเคลี่ยนไหวของราคาหุ้นทุกๆ แนวโน้มจะมีผลมาจากปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Factors) และจะปรากฏเป็นจิตวิทยามวลชน (Mass Psycholygy) ที่จะอธิบานแต่ละช่วงของแนวโน้มอันประกอบเป็นแนวโน้มใหญ่ ซึ่งตลาดหุ้นแนวโน้มใหญ่มี 2 ชนิด คือแนวโน้มขาขึ้นหรือตลาดกระทิง(Bull Market) และแนวโน้มขาลง หรือ ตลาดหมี(Bear Market)

ขอบคุณบทความจาก : หนังสือ มหัศจรรย์แห่งเทคนิค
ขอบคุณรูปภาพจาก : Google.co.th

บทความเกี่ยวข้อง

• ทฤษฎีดาว ของ Dow’s Theory
• แนวคิดการวิเคราะห์หุ้นเทคนิค

ทฤษฎีดาว ของ Dow’s Theory

วันนี้เราจะมารู้จักกับ ทฤษดีดาว หรือ Dow’s Theory เกิดจากการรวมรวมและเรียบเรียงข้อเขียนจากบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ “The Wall Street Journal” ซึ่ง Charles Henry Dow และเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนชื่อ Edward Jones เป็นผู้ก่อตั้ง จนกลายมาเป็นทฤษฏดีดาว หรือ Dow’s Theory นั้นเอง

ทฤษดีดาว หรือ Dow’s Theory ตามแนวคิด เขาจะมองการขึ้นลงของราคาหุ้นเปรียบเสมือนการขึ้นลงของน้ำทะเล กล่าวคือ ช่วงน้ำทะเลยเริ่มขึ้น คลื่นที่ซัดเข้าฝั่งแต่ละลูกจะขยับสูงขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ และในทางกับกัน ช่วงน้ำทะเลเริ่มลง  คลื่นที่ซัดเข้าฝั่งแต่ละลูกจะเริ่มมีระดับลดลงเรื่อยๆ เปรียบเหมือนหุ้นเมื่อเป็นขาขึ้นหุ้นจะวิ่งขึ้นสูงกว่าทางที่หุ้นตกลง ส่วนขาลงระยะทางที่หุ้นตำลงจะยาวกว่าระยะทางที่หุ้นวิ่งขึ้น นั้นเอง

ทฤษฎีดาวได้แบ่งแนวโน้มราคาหุ้นเป็น 3 ประเภทตามระยะเวลา คือ

1. แนวโน้มใหญ่ หรือ แนวโน้มระยะยาว(Primary Trend)
2. แนวโม้นรอง หรือ แนวโน้มระยะกลาง(Intermediate Trend)
3. แนวโน้มย่อย หรือ แนวโน้มระยะสั้น(Minor Trend)

ขอบคุณบทความจาก : หนังสือ มหัศจรรย์แห่งเทคนิค
ขอบคุณรูปภาพจาก : zeeforexweltrade.blogspot.com